やっぱりテクニカル分析は楽しいんじゃなイカ?

べき分布0.0017%の猫 2011/09/14 00:32
faiさんこんばんは。
為替もそうなのかわかりませんが、株先の場合、切りのいい価格、前日の代表的な価格、
メジャーな指数などでは、価格がとりあえず止まるなんてことはよくあるように感じます。

そうなんですよね。感覚的には複数の安定価格帯を移動するように思えるので、マーケット・プロファイルや、階段状近似に興味があったのです。ただ、安定価格帯への斜めの動きも無視できないので、今日は「価格は斜めに動くに違いない」と仮定する人(線形トレンドが有意に継続する…ことにベットする人)のための記事です。




とある人からトレンドラインは線形回帰で引くのが正しいと伺ったのは数年前のことです。

↑ところが、単純に計算期間を固定して当てはめると、本当にそれでいいのか怪しく思える時が多いですよね。
過去10年のバックテストで60期間が最も成績が良かったとしても、今、この瞬間は違うでしょ?という感じです。

↑この局面では、既にトレンドは反転しつつあると見て、短く引いた方が正解なのでは?と思ったりします。



↑そこで、最新数学の知見を駆使して作ってみたのがこれ。Bayesian Treed Linear Model(BTLM) を当てはめてみました。※動作には、R for MT4が必須です。
(厳密にはそんなに最新ではないけれど、前世紀の遺物のような 頓珍漢 (とんちんかん) なテクニカルと比べたら、話にならないくらい新しい技術です。

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0.価格を階段状に近似する。

マーケットプロファイルを眺めていると、いろんなグラフ形状が描かれるのですが、POCのような最大ピーク以外にも複数のピークを持つことが多々あります。…ということは、マーケットには安定して取引されやすい価格、つまり、電子のエネルギー準位のような価格が存在して、そういう価格帯の間を階段状に上がったり下がったりしているのでは…?なんて思ったりします。
もちろん、それが正しいと考える根拠は無いのだけれど、「安定価格間の移動は時間が掛かることもある」、「安定価格を基準に上下にランダムに振動している」という仮定も加えると、全否定できるだけの根拠も無いような…気がするのです。


↓実際に価格を階段状に近似したのがコレです。じっと見ていると、価格がラインに添って変化しているような気がしてきませんか?(笑)


↑計算に使用したのは、adaptive weights smoothing (AWS)と呼ばれるアルゴリズムで、↓画像のノイズ除去を目的に研究されていたようです。


作成したインジケータは こちら で、内部で R と、AWS用の計算パッケージを使っています。基本的にリペイントするので使い道があるのかまだ分かりません。押し目買いの水準割り出しに役に立つかもと思ったのですが、、なかなか微妙です..。それでも導入して観察して見たい人は、続きをどうぞ。

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