ローソク足の抜けを確認する。

週末は MT5 のＥＡが動かないので 今日は MT4 の話。

既にご存知の人が多いと思いますが、MetaTrader4 では、Tick更新 ( Quoteが出された瞬間 ) のタイミングで、ローソク足が形成されます。
…ということは、1分以上 Tickの更新が行われないような閑散とした相場状況下では、1分足は時系列的に不連続になることがあります。05時02分の足の次は05時03分ではなく05時05分といったイメージです。

実際どのくらいの頻度で、このようなローソク足の抜けが起きているのかを可視化したのが、SkippedBarChecker.mq4 です。
これを とある業者の とある通貨ペアの1分足に適用してみました。

赤いバーが、直前のバーとの時間差が1分より大きい ( ＝そこに抜けがある ) 位置を示しています。
右上の 66 / 2047 は、チャート上の2047本のバーのなかに６６ヶ所の抜けが見つかったという意味です。
(※土曜〜月曜の週末を跨ぐ抜けはカウントしないようにしています。)
これを多いと見るか、少ないとみなすかは、他の業者のデータと比較してみないと分かりませんが、稀におきる現象ではないのは間違いないと思います。

１分足では、よく起きるかもしれないけど、他の時間足なら無視できる話なんじゃないの？
と思われる人の為に、１５分足に適用したのが下図です。

11697本のうちの21本なら、滅多に起きないと考えてよいでしょうけど、、、抜ける時は抜けるようですね。