OnChart RCI に悩む。。。


とあるPhotoshopチュートリアルに綺麗なツリーがあったので載せてみました。
クリスマス中にも果敢にトレードされている人は、ささやかながら 心の保養にどうぞ。^^









さて、wonder さんから、OnChart RCI が欲しいとのリクエストがありましたので、早速作ってみました。ダウンロードはこちらです。


mladenさんの OnChartRSI.mq4 をベースに iCustom で RCIを呼び出すだけなので、簡単に出来上がるのですが....問題は、RCIの計算に誰の作ったRCIインジケータ を使うか?という点。


上図チャートの下段には、著名なRCIインジケータ5種を14期間に設定して重ねてみたものですが、見事に形状が一致しません....^^; (何故…?
ラインの色は以下のインジケータに対応しています。

黄色 00-RCI_v100.mq4 , syu5_RCI.mq4
橙色 RCI_3Line_v130.mq4 , RCI_mtf.ex4
水色 SpearmanRankCorr.mq4

スピアマンの順位相関係数は、Wikipedia や、ここを見れば計算式が分かりますが、そんなにブレのありそうな計算式では無いような気がします..。


…が、さにあらず。実は、同じ価格が並んだ場合の順位のつけ方がインジケータ毎に異なっていて、一例を示すと、

価格 00-RCI_v100.mq4 SpearmanRankCorr.mq4
1.4366 0 0
1.4364 1 1
1.4363 2 2
1.4361 3 3.5
1.4361 4 3.5


上表のような違いが生じています。計算式上では、SpearmanRankCorr.mq4 が頑張っているのですが、チャート上では、00-RCI_v100.mq4 の方がノイズが少なく価格に素直に追随しているように見えます。
長期のRCIでは十分に誤差許容範囲とみなせますが、短期のRCIでちゃぶついた相場での挙動が気になる人は、一度注意して見てみてください。