ブログ散策

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最近気になったのは、トレンドフォロー戦略とアセット・アロケーションとトレンドフォロー戦略考察（堅牢なシステムとは何か？）です。
気になった点だけ抜書きすると、
(1) ナイーブ(単純)なトレンドフォロー戦略が通じたのは、１９８０年代の商品先物市場で、今は通じない。
(2) ラージキャップ(大型株)の株式銘柄では自己相関が負(＝上がれば下がる。下がれば上がる)。
(3) より確かなトレンドの発生しやすい状況にある銘柄に資金を適宜移していく技術こそがキモ。
(4) エントリーはチャネル・ブレイクアウトだろうが、ＭＡクロスだろうが、そんなものはどうでもよい。

FXトレーダーから見ると…
(1)は逆張り派に朗報ですね。笑。順張りで勝てなくても気にする必要は一切無いですよ。
(2)は、FXにも当てはまる気がします。ただ、短い時間軸では上下動を繰り返しても、それより長い時間軸ではトレンドを示して、さらに長い時間軸ではやはり上下動を繰り返すという、、階層構造があるので、どの時間軸で勝負するか？で見方は変わるかも。
(3) は、効率重視ならボラティリティの高い通貨ペアを渡り歩くのが良い..という感じかもしれないですが、メジャーペアなら、どれか1つだけに賭けても十分かなと思います。それ以前に、銘柄(通貨ペア)の総数が少ないのがFXの特徴ですよね。。おそらく。
ファンダメンタル要因で、例えばユーロが高騰/暴落しやすいと予見される時に、ユーロクロス系を監視対象とするぐらいは出来るかな・・？
(4) は、古典的なインジケータはパラメータ設定で感度調整するとどれも似た位置でシグナルが出せるので確かに大差ないですよね。。＾＾；
ただ、感度調整のしやすさという観点でみると、最近のインジケータにはかなり差があると思います。相場の変化に適応的である為には、パラメータの調整のしやすさは重要で、「相場がこういう状態になったら、パラメータをこうする」的な対応ができるようになると、年間を通じて、今週は難しい相場だとか感じることは少なくなる...はずです。