定刻両建て投資法。。。
かくさん 2010/07/15 19:18
こんな書き込み見つけたんですが、
まず、私が実際に使用しているシストレを伝授します。
まず、できるだけスプレッドが少ないEUR/USDで行います。
※両建てができる業者でなければいけません。?欧州時間が始まる時間に売りと買いポジを同時に持ちます。
それぞれリミットは14pips、ロスカットは50pipsに設定します。?あとはほったらかしです。経験上８０％の確率で、28pipsの利食いで終ります。
※もし、その日で決済されない場合は９５％の確率で１−３日中に決済されます。それでも決済されない場合は、手動でクローズします。?過去１５年間で３回連続負ける確率は１５回です。
負けたとしても、50-14pips(36pips)が損失のなりますが2勝1敗をキープできればプラスになる戦略です。
尚、利食いの位置を変更すると勝率が変動します。
※当たり前ですが。
以下リミットの位置を参考程度までに記載します。バックテストの結果 【１９８９年６月２３日ー２００６年２月１３日（約１５年間）】
９ＰＩＰのリミット設定：
買いオーダーの勝率89.1% (3855/4326トレード）
売りオーダーの勝率91.1% (3944/4326トレード)１４ＰＩＰのリミット設定：
買いオーダーの勝率83.5% (3613/4326トレード）
売りオーダーの勝率85.7% (3707/4326トレード)19ＰＩＰのリミット設定：
買いオーダーの勝率77.4% (3350/4326トレード）
売りオーダーの勝率79.3% (3430/4326トレード)
年間で2000pips以上プラスにすることができますので、年率２００％を達成することができます。
後は、大数の法則に任せて運用すれば、必ずプラスになります。是非お試しあれ。
との事です、お忙しい中申し訳ございません
ネタになりそうでしたら又、EA作成お願いできませんでしょうか。
ＦＸを始めて、システムトレードに興味をもって調べてゆくと必ず見つかるのが、この種の投資法です。
実際に EURUSD で 1999.10.01 〜 2007.06.29 をテストすると、それなりの右肩上がりになります。
ところが2007年7月以降〜現在までは…
あまり儲かっていません。。
もちろん、最適化すれば、この期間でも利益が出るパラメータ設定が見つかります。↓
この手法は、ロンドン時間に±14pipsの幅で変動する確率が、変動せずに50pips以上一方向へ動く確率より高いアノマリーが存在する場合に儲けられるロジックです。なので、平均的な変動幅が変わってゆけば機能しなくなるのは当然ですし、直近の変動幅に適応させれば、儲かる..でしょう。
しかし、個人的には、この種の投資法は好きになれません＾＾；
今現在の値動きを無視して賭けるやり方は、チャートから得られる情報を有効活用していないので、非効率だと思うのです。そのうえ、この投資法の有効性が失われているかどうかを判断するのが難しい（統計的に推定するのに、長期間のデータを必要とする）のが厭なんですよね。。
もっとも、、宝くじを当てた人に「宝くじは統計的に儲からないことが証明されているので、あなたは宝くじを買うべきではなかった！！」なんて野暮なことを言うつもりは無いので、試したい人はどうぞ。
ちなみに、両建てのできない業者でも、注文内容を工夫すればこれとまったく同じ利益が得られる売買システムを作れます。
両建て＝ノーポジションなので、14pips動いた時点でポジションを取るように２つ指値をいれます。どちらかの指値が約定した時点で、片方の指値を取り消せば同じ売買をしていることになるのです。以下は実際に試した図です。
↑両建てで運用した場合。
↓両建てせずに運用した場合。
両建てしない場合は、ポジション数が半分になるので損益グラフの変動回数も半分になりますが、最終的な利益は同一です。
ＥＡで試したい人はこれをどうぞ。
