マーチンゲールの誘惑を逃れる術？

知る人ぞ知る Mr.Brain氏が絶賛していたEAに「DAYTONA MAX TURBO」があります。

実は、私、Mr.Brainは、マーチンゲール手法に関しては懐疑的な見方をしており、基本的におすすめしておりません。この当たりは、私のメルマガや、コラム等をご覧頂いていらっしゃる方はご存じだと思いますが、投資というものは、極力リスクを取らないようにしながら、資本投資金額に対する利益率の最大化を目指すべきものと考えています。しかし、一般的にマーチンゲール手法は、リスクに対するリターンは良くないからです。
(中略)
今回、今までマーチンゲール手法のEAに否定的だった私が、あえて、マーチンゲール手法の自動売買のEAにお墨付きをつけ（当然お墨付きをつけるに耐えうるEAというご理解を頂いて結構です）公開することによって、今までの一般的に出回っているマーチンゲールのものとは、利益率や安全性が段違いであることを証明し、短期間しか成績を公開出来ないようなものを蹴散らしたいと思っております。
http://t-commu.net/blog/t012/ より引用。

販売サイトを見ると10年単利で21781回のトレードをこなして資産カーブが一直線に上昇していて見事だったのですが...公開・運用を始めた途端に、「想定内のドローダウン」(Mr.Brain氏談)が発生したようです。

この件について、私自身は特段の感想を持ち合わせていません。まぁ、-57%の損は、想定内のDDとしてはかなりハイリスクかなと思いますが、-100% では無い以上トレードは続けられますし、マーチンゲールが大好きな人は半年から1年ぐらいデモで運用して評価すれば良いと思います。(EA販社さんは、事前に想定内のDDを販売サイトにも書くべきだとは思いますけどね。。。

今日の本題は、「マーチンゲール嫌いな人が、マーチンゲールのバックテスト結果に誘惑された時どうすべきか？」です。
私の予想では、マーチンゲールはどんなに糾弾されても滅びることなく、何度でも表に出てくると思います。その度に、数万回のトレードを勝ち残ったテスト結果を見ることになります。そして、「今回こそ本物では？」と誘惑されるかもしれません。
そんな時は、「最大ロットでトレードした回数」だけを求めてみてください。ロット数が 1,2,4,8 なら、8ロットでのトレードだけに着目するのです。最大ロットのトレードだけを見て評価すると、他のＥＡと概ね対等に比べられます。
10年で2万回トレードがあっても、最大ロットのトレードが80回しかなければ、それは、10年で80回のトレードのあったＥＡを評価しているようなものです。逆に、ロット数が 1,2 で 2ロットのトレードが5000回もあれば、評価に値するマーチン（笑）である可能性があります。

最大ロットのトレードだけ見ればよいと判れば、海外のフォーラムに転がっているマーチン系ＥＡの見事なテスト結果もほとんどがくすんで見えるので、この判定法はお勧めです。