出来高を更に減らす…

Tips

以前に、「出来高を削減してバックテスト効率を上げる。」という記事で、無駄な出来高(Tickの更新回数)を削減すればテストに掛かる時間を短縮できることを紹介しました。


昨日の記事に書いたような、日足でエントリーして、数日保有する EA の場合、バックテスト時に1分足の内部で、1pip毎に Tick を動かすのはほとんど無駄です。なので、実験用途であれば、ざっくり出来高を減らすと良いかもしれません。
VOL_Opt.pl 内の出来高計算部分を

↑ *1.2 + 1
↓ *0 + 5

このようにすると、出来高はすべて 5 以下になります。↓

これは極端な設定ですし、元のテストとは結果がそれなりに変わってしまいます。ですが、大雑把に最適化の傾向を調べたい時に役に立つかもしれません。
(...本当にテストに掛かる時間が速くなるんです..^^;

PF のこと

昨日の記事には書かなかったけれど、念のため..。
PFとは、PROFIT（利益）FACTOR（要素）のことです。
計算式は..
プロフィットファクター　＝　総利益 / -（総損失）
です。


仮に、66回トレードしたら、33勝33敗して、勝ちトレードが毎回 174pipsの勝ち、負けトレードが100pips負けで、PF = 1.74 となったとします。実は、この程度のトレード回数の場合、1つのトレードの勝ち負けが逆になって、34勝32敗になると、PF = 1.85、2つ逆になると、PF = 1.96 になります。

勝敗 PF
33勝33敗 1.74
34勝32敗 1.85
35勝31敗 1.96

つまり、ほんの僅かな違いでこの程度のブレが起きるのです..＾＾；


昨日の記事は、MAクロスによるエントリー、イグジットの大枠のシグナルは一切変更せずに、そのシグナル環境下でのポジション取りの違いが主題だったので敢えて触れませんでしたが、トレード回数が少ないと PF はぶれ易いので要注意です。
自作 EA の PF を、ちょろちょろと改善したつもりが、単にテスト期間がずれて、勝ち負けが1つ入れ替わっただけとか、大きな負けを1つだけフィルタできただけ..なんてことは よくありますので..。