迷い毎々(2)

どうでもいい話の続き..。

最初の商材に懲りた後も、いくつか買って..やっぱり懲りて...orz その後、幻の聖杯インジケータを探し始めて、およそ千近い mq4 ファイルを集めて、良さそうなものを選別してEA化したり、これらの計算式に共通の特徴は何だろう？と1年ほど考えていた時期があります。以下は、その頃に少し思っていたことです。

単一の通貨ペア（例えば、EURUSD)のチャートだけを観察していた場合、価格が上昇しても、それはユーロの価値が上がったのか？ドルの価値が下がったのか？それとも、両方が同時に起きたのか、あるいは、両通貨とも価値が上がっているが、ユーロの方が激しいからなのか？…を区別する事はできません。
でも、もしそれらを区別できたなら、少なくとも単一のチャートを見ているトレーダーよりは多くの情報を持ってトレードできるので有利になれるのでは？？？と思うのは、自然でしょう。

そういう試みは、既に多くのトレーダーが考えていて、（数学的に正しいアプローチをしているのかはさておき..) 公式サイトの記事に Cluster Indicator として紹介されているものもあります。
Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX
Practical Application of Cluster Indicators in FOREX
cluser indicator CC and CCFp updated
他にも xMeter も何処かにあったと思います。

これらに共通する、複数の通貨ペアの値動きを元に、通貨自身の価値の変動を求めるという概念は、おそらく、いろんなインジケータに適用可能で、昨日のモメンタムに対しても計算値が出せます。
以下は、10種類の通貨ペアに対して、JMAで平滑化した値動きからモーメンタムを求めたのち、ごにょごにょと計算したものです。

↑EUR=赤 USD=黄 CHF=白 JPY=水色 GBP=緑
5種類の通貨成分に分離できたけれど、どこか見にくい…

↑EUR=赤 USD=黄
ユーロとドル以外の他の通貨のラインを消してみたが、これは解釈が難しい...
ライン同士のクロス、ゼロクロス、角度の和、値の差分、反転…の何を見るべきか分からない。。
(..元がモメンタムなので余計に...

↑EUR=赤 USD=黄
分かりやすいようにドル成分を引き算した結果（下段）は、少しパターン検出しやすい形になった？！

でも、よく見るとドル成分をゼロにしたグラフ（上段）は、、EURUSD単体で求めたモメンタムのグラフ（青）と同じなのでした...orz
これは当たり前のことで、せっかくドル成分とユーロ成分に分離したのをドル基準に戻せば、2成分が1つになって元に戻るだけなんですよね..。
(インジケータを改良しているつもりが、同じところをグルグル回っている迷子状態…

ちなみに、これでモメンタムの通貨成分分離は無意味と考えるのは早計で、

↑1時間足で5通貨の独立なモメンタムを見ると、アジア時間にほとんど動かない様子がはっきり分かりますし、ロンドン・ＮＹ時間にどの通貨が反応したのか？ピークが刻まれます。これがトレードに活かせるものなのか？は分かりません。研究したい人はがむばってくださいませ..。
（1日に10〜20pips狙う場合、通貨間の関係を気にするよりも、動いたペアに素直に追従する方が効率が良いのです...ははは