銘柄間の相関係数を表示する。

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とまと 2011/11/17 11:31
KU-CHART-MAKERを作成いただいてから約1カ月、裁量トレーダーなりに試行錯誤をしてきました。
主にKU-AUD、KU-EUR、KU-USDを見てきましたが、faiさんのBISのデータが示唆するとおり、KU-AUD、KU-EURの固有の動きがあっても、KU-USDがどーんと動くと、それに引っ張られるということ。
USDが機軸通貨なので当たり前の結論になりました。


では、KU-USDは何に連動しているか。これも今更ですが、ダウ先物のミラーチャートになっているということ。


以上のことから、「ダウ先物と各KU-POWERとの相関係数」すなわちKU-MATRIXをリアルタイム(5分足レベル)で見られるものを作成いただけないでしょうか。勿論「表」にはこだわりません。
また、本来の「各KU-POWERの相関係数」もリアルタイムで見られるものもあるとありがたいです。

ku-chart関連では、Phaiさんの記事に刺激を受けたトレーダーさんが、MT4用Ku-chartをCSV化するスクリプトを作られているので、必要な人はダウンロードしておくと良いでしょう。ちなみに、Ku-Chart-Makerで独立チャート化している場合は、「ファイル->名前をつけて保存」でCSV化できます。ExcelやRでマクロな視点から解析するも良し、チャートのままミクロな視点で眺めるのも良しです。役に立つなら使えば良いし、意味が無いと思えばゴミ箱に入れるのが良いでしょう。(べっべつに、私は Ku-chartを布教したいわけじゃ無いんだからねっ！　っと。。ホント誤解無きようお願いします。


さて、KU_USDとダウ先物との関係ですが、上下に並べたのが以下のチャートです。確かに、ミラーっぽく見えますね。

↑水色のラインが同時刻です。下段のダウ先物は抜けがあるので要注意です。


相関係数を表示するインジケータは、http://codebase.mql4.com/3797 を元に、超・手抜き改造したものをここに用意しました。表示しているチャートの通貨ペアと、Pair で指定した通貨ペアの CorrelationRadius 期間の相関係数、その相関係数の移動平均、ResultingBars で指定した期間の直近の相関係数の平均値（黄色オブジェクト）が表示されます。

↑KU_USDとダウ先物の 15 期間の相関係数は -1 側に偏っているのがよくわかります。


とまとさんの役に立つのかわかりませんが、こういうツールもあるということで..。（終