相関性の世界もややこしい。。

先日、相関性の話をしていたので、ついでに紹介しておきます。
三菱東京UFJ銀行のサイトに、グラフィカルモデルと構造方程式モデルを用いた市場間連動メカニズムの探求という文献があります。2008年のもので、すでに他のブログでも紹介されているので知っている人も多いのではと思います。この文献では、相関係数、偏相関係数から始まって、構造方程式モデル（共分散構造分析）の話がでてきます。

↑それによると、2000〜2008年の間は変数間の影響力がこんな関係にあると推定されています。
この推定自体が妥当なのか？は私には判断がつかないし、2011年現在どうなっているか？は検証しなおさないといけません。
（日米だけの関係をみるのなら、これらの変数だけで十分...なのかな？というレベルだし。。。＾＾；

個人的には、この種の変数間に相関性が生まれるのは、その背後で相関性を生む規模の大きなお金を動かしているヘッジファンドや実需を含めた何かの集団が居るのだろう..という程度の認識しかありません。彼らがいつ行動パターンを変えてくる（＝相関性が崩れる）か予測できないし、結局、すべては値動きに反映されるのだから、取引対象の値動きだけ見てればＯＫ（！）と確信しているので、熱心に調べる気力はありません。ただ、まじめにファンダメンタルの勉強をするのなら必須の知識なのかなと思いました。
参考書としては、Amazonのレビューによると 小島 隆矢の「Excelで学ぶ共分散構造分析とグラフィカルモデリング」や「入門 共分散構造分析の実際」がお勧めかも？？しれません。

Ｒで偏相関係数を求めるなら、ここ
相関分析って何？という人は、ここ
Rで共分散構造分析なら、RWikiから
Graphical Modelsのソフトを探すなら、http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/bnsoft.html
※ほとんど自分のためのリンクメモです。気が向いたら、これから調べようかなと...苦笑。