場合分けの数…?

すっかり時間が経ってしまったけれど、コメント返しです。

あと1つ質問なのですが、今回はレジーム自体もA,B,Cの3パターンとして例示されてますが、実際の運用時に用意すべきレジームってどのくらいあれば充分とfaiさんはお考えですか?
私は精々片手くらいかなぁ...というか、その程度の数の組み合わせで状態の相場全体カバー出来るくらいに、個々のモデルも汎用性持ってないと実践的には使い物にならないんじゃないかなぁ...とかとか考えてたのですが。


それは秘密です。笑。


と言うのは、学生時代の口癖だったのだけど、それはさておき。
裁量トレードでは、トレンドorレンジ、ボラティリティの大小で4つに分けたり、あるいは、ボラティリティの拡大期、定常期、縮小期でわけたり、アリゾナルールでは移動平均の位置関係?で4つにわけたりするらしいですね。


場合分けすること自体は、有用というか、必要不可欠だと思いますが、よくよく考えて行わないと嵌ります..。
相場の状態を縦軸と横軸の2つの変数で表現したとして、日々の相場が赤丸エリア内に出現していたとします。

↑この赤丸を2本の点線で区切って4つに場合分けして、それぞれに戦術を考えるのは妥当に思えます。


ところが現実は、そんな理想的に分かれて出現するわけもなく…

↑こんな出現分布では2本の点線で区切るのは困難です。


↑最初の4つの場合分けを残したまま、個別にさらに細かく(…追加のインジケータ等で…)場合分けすれば、一時的には機能するシステムを作り出せますけど、汎用性は無くなります。当然、相場の状態分布ががらっと変わると直ちには適応できなくなります。



この場合、2本の点線で区切るのが問題を複雑にしているので、そんな区切りをせずに円形で切り出すようにすれば、柔軟に対応できます。

平面の2軸に円の半径を加えた3パラメータでの分類になるので、本来は3次元空間にマッピングできる気もするのですが、私自身はノーアイデアです..。


それはさておき、本題の場合分けの数は、過去のチャートデータの分析次第で決まるものだと思ってます。
月曜午前と金曜午後と重要指標前後を除いた5分足デイトレでは、3〜4種類の場合分けで十分足りる気がしますし、日足のAUDNZDは2006年頃から1つの状態が続いているので、取引対象次第なのかなと...。