時間足推定法（？）

雑談

昨日はシステムトレード勉強会でした。講師をしてくださったお二人も参加して下さった皆様もお疲れさまでした＆ありがとうございました。内容については何処まで書いてよいのか分からないので、関連する分野で一般的に知られている話をちらっと書いておきます。
TOM効果は、それを狙ったファンドがあります。興味のある人はどうぞ。。(成績の方は...あれ？＾＾；


次は、チャートの時間足を推定する方法について。

↑一般論として、相場の価格変動チャートには自己相似性が成り立つので、小さな時間足のチャートも大きな時間足のチャートも同じに見えてしまい、人間には時間足の異なるチャートを区別できない..のは事実なのですが、FX限定で一定の条件下では時間足の推定が可能です。


どのようにやるのかと言うと…




ATRの周期性を調べるのが手っ取り早いです。
与えられた時系列データに対してATRの期間を変えながらグラフ化してゆくと、日足未満の時間足では、高確率で24時間周期の周期変動が観察できます。これで、概ね48本周期で変化していることが分かれば、30分足のデータだと推測できます。



↑1時間足なら12期間ATRで周期性が確認できます。

↑4時間足では1期間ATRで特徴的な波形になります。

↑5分足では100期間ATRで1日の山ができます。


この分析テクニック？が何の役に立つかは分かりませんが、チャートから直接読み取り困難な情報でも、テクニカル指標によって特徴点抽出を行うと、人間のパターン認識能力が有効に活用できる一例として、何かの参考にどうぞ。＾＾；


（追記）
私のメールアドレスは email2faiあとＧメール です。質問の有った人はこちらまで...orz
某資料にあったアドレスは間違いみたいです...。