週明けGapを無視するEMA

FX市場では、週明けに窓 ( Gap ) があくことが良くあります。上図は 20EMA ですが、窓があいた分だけ少し遅れて価格に追従するカタチになります。移動平均使いな私にとって、この遅れをいつもじれったく感じていたのですが、最近みつけた Tim Morris MA は、上手く（？）解消していたのでその手法を紹介しておきます。

EMA の計算式は、大雑把に書くと

今回のEMA = １つ前のEMA * 係数 + 今回の終値 * 係数

↑こんな構造の式なので、Gapが生じた時は、「1つ前のEMA」の部分を別の値にすり替えて計算を続ければ Gap が無かったかのような振る舞いになります。

↑Gap補正を組み込んだEMA が水色のラインです。
どんな値にすり替えるか？や、どのくらいの Gap から補正を掛けるか？は工夫の余地がありそうです。

ところで、この Tim Morris MA は、なかなか不思議ちゃんな挙動を示してくれます。

↑Damping = 5 では、怪しげな波形
↓Damping = 100 で、EMA系のNMAに近い動き

TSDのフォーラムでは、JMA(Jurik MA)よりラグが少ないかもしれないという噂ですが、このタイプの移動平均はラグを減らす代償として、移動平均値が価格を超えてしまう（オーバーシュートする）ことがあるのですよね..。（上図）
そういう性質をもつ移動平均…というか、平滑化方法は好きではないので個人的にはお勧めしませんが、興味のある人は入手して観察してみてください。