カオスな相場本。。

雑談

わんわん 2012/01/29 05:14
＞実際は、たとえば1時間足以上のスケールではランダムウォークと同じ性質を示すが、それより小さなスケールでは
＞ランダムウォークではない・・・という主張を、経済物理学の本などに見ることができます。


お勧めの書籍があれば教えていただきたいです

経済物理学というと、高安秀樹氏の著作が有名です。著者名で検索して、大きな本屋であれば立ち読みできると思います。
私が過去に読んだ、経済物理学（≒相場をカオスと見る系）の本は、以下のものだけです。
入門書なら「禁断の市場」、研究書なら「株価の経済物理学」をお勧めします。株価の〜は、これを読んで必要性を判断してください。＾＾；



1994年 カオスと資本市場―資本市場分析の新視点（エドガー・E. ピーターズ）
1996年 「カオスで挑む金融市場―ないようで必ずある規則性を探る (ブルーバックス)（倉都 康行）
1998年 リスク再考―カオス、フラクタルを視座として (金融職人技シリーズ)（倉都 康行）
1999年 リスクテイカー（小説）（川端裕人）
1999年 複雑系と相場（トニス ヴァーガ）
2001年 マネーゲームの予言者(プレディクターズ)たち―複雑系科学者、市場予測に挑む（小説）(トマス・バス）
2008(2004)年 禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン（ベノワ・B・マンデルブロ）
2006年 科学が明らかにした投資変動の予測力（岩田 年浩）
2011年 株価の経済物理学（増川 純一，水野 貴之，村井 浄信，尹 煕元）

岩田先生は、株価の変動を音に変換して、この銘柄は耳障りな雑音がするから予測が難しい！といった独創的なアプローチをされていて、ちょっと別な意味でカオスちっくなんですけど、アトラクタの軌跡も観察しているのでリストに加えています。
たいていの本は、単純なランダムウォーク＝効率的市場仮説の否定から始まって、フラクタル性の説明、R/S解析によるハースト指数の計算、カオスの解析に慣れる為の実例としてロジスティック方程式の紹介や、アトラクタを平面や3次元空間に書いてみただけの図があったりします。
どれも相場はカオスであるという状況証拠のようなものを挙げるだけにとどまっていて、実際に短期予測は可能なのかどうなのか？は謎のままです。なので、直ぐにはトレードの役に立たないと思います。（上に挙げた小説の中では、一応、短期予測が実現されています。笑）



面白いなと思ったのは、トニス・ヴァーガのコヒーレント市場仮説です。

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平均足の上昇の本数を数える。

Code

saru999 2012/02/04 20:26
ToolsやCode記事はいつも楽しみにしています♪

私が今やりたいことは以下のことです。
昨日の2/3のSwingpointViewEXTLの本数20本・20本という固定値でなく可変にしたいです。
そして、可変本数は平均足の色で、それぞれの本数を代入したいです。
天井の本数は、平均足の上昇の色の本数をbarsLeftOfCurrentの本数に、平均足の下落色の本数をbarsRightCurrentに採用して、高値を取得。。
逆に、谷の本数は、平均足下落の色の本数と、平均足上昇の色の本数を、それぞれに本数を取得して、同様にして谷の安値を取得。という具合です。

お忙しいところすみませんが、作り方のヒントだけでももらえると助かります。
よろしくお願いしますm(_ _)m

いまいち何の本数を数えたらいいのか分からないので、何本上昇が続いているかを計算するインジケータを作ります。
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/291/LengthCounter.mq4

↑上昇＝緑の部分で、サブウィンドウ内の白足が増えています。
ややこしいインジケータを作る時は、計算速度効率は無視して、単機能のものを作りつつ正しくできるているか確認すると良いです。




↑SwingpointViewEXTLへの組み込みはたぶんこんな感じで済むと思います。
iCustom で上手く動いたら、iCustomを使わずに書けば良いでしょう。



ぷー 2012/02/04 20:51
個人的にはP&F的な感じで10pipsとか50pips単位の端数を突き抜けるか突き抜けないかがサポレジになってるのではと思っています
ということで端数バージョンも作って下さいお願いしますｗ

…それって、グリッド系のインジケータで線を引いておけば十分なのでは。。。＾＾；

移動平均のサポレジ…

Tools

高値・安値に引くサポレジに興味を持てない理由がもう1つあって、一瞬だけ付けたノイズのような価格に深い意味はあるのか？に確証を持てない点です。
過去10年来の歴史的最高値のような価格は、長い時間を経て、多くのトレーダーに意識された結果、意味のある価格になっている気がします。
でも、昨日の高値…は、一般のデイトレーダーが考えるほど重要な価格なのでしょうか？


もし、昨日という1日を何度も繰り返したら、昨日のユーロ円 100.87 という高値は毎回同じ高値を示すのでしょうか？
そんな有り得ない思考実験にもちろん正解はありませんが、、私の想像では、毎回微妙に異なる価格になるのではと思ってます。
ある回では 100.75、別の回では 100.90 とばらつくイメージです。その場合、100.87 という高値そのものを重要視するよりも、高値圏としての価格帯に注目した方が合理的でしょう。
（この辺りは、朝比奈先生に聞いてみたい...。謎


実際にいくらを高値圏と見るべきかの妥当な計算手段はありません。なので、とりあえず適当に移動平均の高値・安値を採用してみました。


単に動きを鈍らせた価格の高値・安値なので、この価格で反発するとか、超えたらブレイクアウトすると見るべきではなく、到達する確率が高い価格＝利確の目標価格に使いやすいかもしれません。
コード内の iMACalc を書き換えれば、任意の移動平均に変更できます。
価格的にオーバーシュートせず、遅延の少ない移動平均が良いと思います。
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/290/SwingpointViewEXTLMA.mq4

サポレジを延長する。

Tools

FXの世界では、「エキゾチックオプション」のような特殊な商品の影響で、特定の価格を絶対につけさせまいとする防戦売り・防戦買いが行われると聞きます。
なので、特定の価格がサポート・レジスタンスになるという考え方自体は在りだと思っています…。
いくつかの投資本では、サポレジやトレンドラインは、皆が意識すればするほど機能するとも書いてあります。


でも、常識的に考えると、誰もが同じ考えに傾いた時、必ずそれを利用する輩が現れる可能性があります。

(A) ここをブレイクしたら大きく動くと考える派
(B) …そんな連中を出し抜いてやろうと先に仕掛ける派

↑B の存在が、騙しのブレイクを頻発させれば、サポレジやトレンドラインはブレイクアウト戦略には使えなくなるはずです。
逆に誰もがラインブレイクは使えない！と考えたら、騙しのブレイクを仕掛ける人も居なくなるので、巡り巡って、再び、ブレイクが機能する…はずです。


こういう循環構造のゲームに対しては、効率のよい攻略法（環境変化への適応方法）を思いつかないので、私自身はサポレジやトレンドラインにあまり興味ありません。。





…と前置きした上で。。。

hiro 2012/01/19 01:44
こんにちは。
しばらく前の記事にあったVT用サポレジインジですが、サポレジをずっと価格帯まで引くことはできないでしょうか？
アイネット証券やライブスター証券で使われているシステムでは過去のサポレジがローソクに当たらない限り線が延長されて価格帯まで表示されます。
結構お気に入りなのでMT4であればなぁって思ってました。

VT用サポレジインジはラインの出し方が特殊なので、SwingPointViewで作ってみました。
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/289/SwingpointViewEXTL.mq4



↑ SRLineLength = -1 で、ローソク足に当たるまで延長します。




↑ SRLineLength = 100 で、足100本分の固定長のラインを引きます。



↑ SRLineLength = 0 で、現在まで延長します。
直近の高値一本だけでとらえるよりも、複数本の重なり具合で見ると良いかなと思ってこのモードを追加してます。
設定次第では、ラインが密になる価格帯と疎になる価格帯があるように見えます。
…でも、よくみると、密になるのはダブルゼロ価格の近傍だったりして、調べるまでもない現象かもしれません。

Ku-chart-Maker2aの4本値を残す。

Tools

くーちゃん 2012/02/01 20:16
これはねぇ、「言葉の定義」の問題じゃあ〜りませんか？
SUMというのは、本来は「全体の総和」ことで、「ゼロサム」の第一義の用法は室内ゲームのように誰かが勝てば、誰かが損をする仕組みを指します。総和は常に0です。
(中略)

では、ベンチャー投資はどうか？これは、ゼロサムではありません。

100万円を持っていたら10年経っても100万円です。
ところが、その100万円でベンチャーに出資してその企業が数年で公開したら100万円は1億円になるでしょう。
投資した人は大儲けです。
ではその企業は損をしたのか？いいえ、投資資金を得て成長できたのだから「得」です。
このように、全員が儲かることがあるので「ゼロサム」とは言えません。

ご無沙汰してます。
まさに、言葉の定義そのものでして、「全体の総和」の「全体」とはどこまでの範囲を含めるか？の定義の問題だと思っています。
「100万円投資した人＋企業」を全体とするのなら全員が儲かったと言えますけど、公開後に最高値で買っちゃった人の立場はどうなんでしょう？＾＾；
成長後の会社の株を買うのはベンチャー投資とは呼べないので、そもそも考慮する必要は無いと思いますが、現実には、高すぎる高値で買った人は居ますよね..。



昨日の話に戻って、、室内ゲームや宝くじは、「全体」を定義しやすい閉じた系だから期待値も比較的簡単に計算できます。
しかし、ＦＸの場合は、建前上…広く世界と繋がっている開いた系なので、その「全体」をどこで区切るのが妥当なのか？誰にも分かりません。
なので、、いろんな考えを持つ人が出てくるのだと思いますし、捉え方は人それぞれでよいのではないかと。。。






《そろそろこの話は終わりに...orz》





くーちゃん繋がりで、、Ku-Chart関連の記事をチクワさんが書かれていたので興味のある人はどうぞ。

yam 2012/01/28 11:37
Ku-chart-Maker2a使わしていただいています。
マーケットが開いているあいだ中、MT4を起動しておくのは当前ですが、週末再起動した際ろうそくの足が消えてしまうのが痛いです。
ヒストリーデータをリセットしないバージョンを作っていただけないでしょうか。

複数のヒストリカルデータが非同期にダウンロードされる MT4 では、ヒストリーデータをリセットしない場合、過去のku-chartが正しい値にならない問題が起こる可能性があります。
その辺りの扱いを理解してもらえれば、下記バージョンが役に立つかもです。
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/287/Ku-chart-Maker2b.mq4
↑パラメータで、　DoNotOverwrite = true　を指定してください。
http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/286/Ku-chart-Clean-Script.mq4
↑インジケータがデータをリセットしないので、代わりにスクリプトでヒストリデータを削除できるようにしてみたものです。
動作検証する際に役に立つと思います。



↑ちなみに、Ku-chart-Maker2b では、MT4の再起動でインジケータがリセットされる際に、計算の起点となる時刻をオブジェクトに残しています。
このオブジェクトを消してしまうと、起点の異なるku-chart が混在する可能性があるので、よくよく注意してください。

プラスサム・ゲームは常に得なのか？

雑談

サムソン 2012/01/29 12:15
ゼロサム論に関して　自分は全く逆の見解ですね。
株を買った人は最終的に必ず売りますよね？だからゼロサムだと思います。
為替は　例えば海外旅行や留学のために外貨を買っても最終的にその外貨全てを売るわけではない。
使った外貨がその後上がろうが下がろうが関係ないわけです。貿易決済に絡む実需取引もあります。
どうも為替取引をゼロサムとする考えには違和感を感じます。

ご意見ありがとうございます。この辺りは、実体経済のどこまでを含めるか？実需筋は潜在的に損をしているとみなすべきかどうか？で解釈が変わるのではと密かに思っています。
仮に為替取引をプラスサムとして、、、肝心のＦＸの取引注文がすべてブローカーに呑まれていたら、それでもプラスサムと言い切れるでしょうか？（特に100〜1000通貨の取引や、海外の非正規のノミ業者の場合）
公正なブローカーがカバー先銀行に取り次いでいたとして、カバー先銀行が注文を全部呑んでいたら？
くりっく365のマーケットメーカーは、顧客が買いたいと言えば売らざるを得ないし、顧客が売りたいと言えば買わざるを得ないので、顧客の利益はマーケットメーカーの損失になります。つまり、ミクロなゼロサム構造は必ず存在します。このミクロなゼロサム構造を解消できるほど（＝参加者全員が利益を得るほど）、大きなプラスサムが存在するのでしょうか？
…なんて思うのです。



逆に、超・マクロな視点で考えると、為替取引の本質は通貨で通貨の売買をする「通貨の再分配ゲーム」です。大勢で売買することで、資金が移動するだけのゲームとみなすこともできます。
ドルのマネーサプライ(通貨供給量)は、下記グラフで示された通り、年々増え続けています。経済の発展とともに、増え続ける「通貨」を再分配している以上、プラスサムに決まっているじゃないですかっ！　とも思いますよ。＾＾；

（厳密には、人口増加というか、ドル利用者数の変化を加味しないといけませんので、本当に興味のある人は自力で考えて調べてください...orz





ここからが本題なのですが、仮にプラスサムであるとしても、その恩恵を全員が受けられるかどうかには別の問題があります。
宝くじは、”マイナスサムだから買わない方がよい”事例として、よく挙げられます。逆に、宝くじがプラスサムだったら、常に買った方が良いのでしょうか？

1000人の参加者が千円ずつ払って、1人だけが当たる宝くじを考えます。
主催者が賞金の原資に1万円を加えることで、当選者が受け取る金額は101万円とします。
このプラスサム宝くじには参加すべきでしょうか？


期待値もプラス、無限回参加できれば無限に儲かることは明らかなのだけど、手持ち資金が1万円で10回しか参加できない場合…
個人的にはお勧めしません。約99% の確率で全額失って終わりです。
もちろん、この宝くじが、1回の当選者1000人（＝全員当選）で、賞金が1010円だとしたら、当然参加すべきですけどね..。


結局、トータルでプラスサムであっても、
・プラス部分の分配に大きな偏りがあれば、儲けられる確率は大きく減ってしまう。
・プラスサム・ゲームの中にゼロサム構造（敗者の損失が勝者の利益となる仕組み）は同時に存在し得る。
という点に注意すべきなのです。





ちなみに、ＦＸの勝ち組比率（アメリカ、2011 Q4)では、相変わらず過半数が負けています。
http://jp.forexmagnates.com/2012/01/18/forex-brokers/2313

私としては、この比率が逆転しない限り、ＦＸはプラスサムとは言いづらいです..。