レンジ相場大好き♪ - とあるMetaTraderの備忘秘録

とあるブログを読んでいたら、以下のような記述を見つけました。

相場にはいろんな考え方をする人が居て、いろんな勝ち方があって当然だと思うので、どうでもよいことなのですが…
実は、私は真逆な考え方をしています。レンジ相場は、レンジ相場内の動きで、どちらの方向にブレイクするのか非常に高い確率で予測できますし、天井ロング、底ショートなんて、まず有り得ません。
(..この人の想定している相場局面は具体的には分かりませんが、レンジブレイク後に方向が予測できないのは、おそらく偽のブレイクに引っかかったパターンを仰られているのではないかと推測します..)

私の FX 歴は今年で4年目ですが、そのうち3年近くはひたすらレンジ攻略に専念して成果をだしているので、レンジ相場にはうるさいんです。(笑)

まず、FX は、その商品の性質上、レンジ相場を形成しやすい特徴があります。FX は9割が投機目的での取引といわれますから、買って上がれば必ず利食い、売って下がれば必ず利食いという売買パターンが頻繁に繰り返されて、レンジが自然発生します。また、FXは通貨間の相対的な価値(強さ ) に影響される点も、レンジ形成の一因になっていると思います。株のように、その価値が絶対的に決まってしまうと、急騰や暴落が起こりやすくなりますが、国家間の相対的な強さで決まる場合は、その国が経済破綻しない限り、紙くず同然にまで下がることは有り得ないのです。そんな訳で、一般に7割がレンジ相場と言われるのは、( 実際に統計的に調べてはいませんが..) 妥当な見方だと思っています。

7割がレンジ相場なら、下手なトレンドフォロー戦略でホームランを狙うよりも、日々のレンジで細かく稼いだ方が気が楽だよね〜というのが私の戦略です。

私のレンジ攻略の対象はドルストレートのみです。地政学的に似た地域の通貨ペア(オセアニア系、ユーロ系、資源通貨系 )が作り出すレンジ相場を狙う人もいらっしゃいますが、これらはファンダメンタルな要因でレンジを形成している為なのか、私にはレンジブレイク前後の動きが読めず手が出せません..。私が狙うのは、あくまでも投機行為自体が生み出すレンジ相場だけです。クロス円系は、背後に隠れたドルの動きが原因で方向感を読みにくいのと、スプレッドが全般的に不利なので無視しています。

スプレッドの小さいドルストレートに限定すると、対象は EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,USDCAD,USDJPY,USDCHF になるのですが、攻略の第一のコツはレンジの種類を細かく分類することです。朝スキャのように単に相場が閑散とする時刻で区切るだけでなく、前日に大きく動いた後のレンジなのか、前日もレンジ相場でそれに引き続くレンジなのか、重要指標を控えたレンジなのか、トレーダー休暇によるレンジなのか？値幅が収束するレンジなのか？その逆なのか？等等です。レンジを分類してゆくと、避けるべきレンジも分かってきます。( スプレッドに対して十分な値幅が取れないレンジや、トレーダーが休暇を取る時期のレンジは危険です..)

レンジの分類は機械的な作業で済みますが、その後は正確なレンジ幅の推定に注力します。単純に一定期間の高値安値幅でレンジ幅を決めるのは、騙しのレンジブレイクに引っ掛かることが多いので採用しません。上手くレンジ幅を推定できれば、だいたい３〜４日はそのレンジ幅が維持されます。場合によっては数週間に渡ってレンジ幅が変わらないときもあります。　( 学術的に証明することはできないのですが、相場で動く投機の資金量が変わらない＝レンジ幅も変わらないという予想をしています。年末年始の閑散相場のレンジが難しいのも、私の手法が資金量の急変に弱いせいだと考えてます..)

レンジ幅が分かれば、あとは、レンジブレイクが予測される方向への片張りでこまめに利食いと仕掛けを繰り返すだけです。レンジ相場は必ずいつかは終わるので、市場の動く時間帯を意識しながら早めに撤収する ( 一日単位での勝ち逃げを先行させる ) のがコツです。それから、他通貨に大きな動きが観測された場合も、速やかに撤収します。よくあるのは、オセアニア時間帯に AUDUSD がブレイクすることで、往々にして他の通貨ペアは動かない場合ですけど、やはり撤退します。ドルストレートで固めているので、どのペアが動いても、ドルを介して他のペアが動く (＝レンジが崩れる) 可能性があるからです。

この手法のつらいところは、撤退後のブレイクを全て取り逃がすことが頻発する点 ( 特にブレイク予測した方向にトレンドが発生することが多いので、撤退が早すぎた＞＜；と泣きたくなることが多い )ですが、そんな時は、笑える動画を観て気分をまぎらわせます。