値幅分析？

なんだか市場が激しく動いていて、記事を書いている余裕が無いのですが・・＾＾；
junaさんのサイトで、「その通貨ペア、本当にあなたが得意な通貨ペアなんですか？」という記事があったので、私自身は何を見ているのか？ちらっと紹介します。

まず、デイトレ主体なので、あまり長期のデータを見ることはありません...orz
長くて3年程度のデータがあれば十分かなと思ってます。(5年〜10年も昔の相場がどのように動いていたか？と、今日の相場がどう動くか？はほとんど関係ないでしょう。）
下図が EURUSDの日足チャートで、下段のインジケータは、ATR(期間1)です。期間が1日のATRは、ほぼ1日の値幅に相当するので、この傾向を観察すれば、市場を取り巻く環境が変化しているのかどうか？分かりやすいと思います。日足のデータを見るときは、週5本のバーになっている業者のデータを見るのが吉です。週6本になっている業者のMT4 は、Ctrl + L で日足の出来高を確認するとすぐ分かります。

↑年単位で色分けするとこんな感じで、毎年状況が変わっています。この変化に適応できないトレーダーが消えたり、この変化が原因でＥＡに賞味期限が生じるのかな..とか思ってます。
(EAの場合は、特定の業者に特定の売買パターンが集中するだけで、業者側の都合によって問題が起きてる可能性もありますけどね..＾＾；

ＥＡを作る人は、5年〜10年のバックテストで利益を上げ続けられる手法を探す人が多いようですが、個人的には、状況の異なる複数年に渡って勝ち続ける方法を見つける作業は、問題を難しくしすぎている気がしています。私なら、下図のように、現在の状況と同一とみなせる期間内だけで利益を上げる方法を探します。

「そんな短期間ならOptimization でいくらでも利益をだせる」とか「トレード数が少なすぎて統計的に意味が無い」と考える人もいて、過剰最適化の危険性を感じるのは当然です。

逆に、そういう危険性があるからこそ、

・少ないサンプル数から適切な推論を行う方法
・過剰最適化が起きているかどうかの評価方法

上記手段を確立するのが不可欠になります。具体的にどうするか？は、秘密。笑。
シストレ関係の本には、過剰最適化を避けるにはパラメータの個数を減らせ…と書いてありますけど、これは不正確です。パラメータ1個でも過剰最適化の危険性は避けられないのですから、個数にこだわるのはナンセンスです..。むしろ、そこそこのパラメータ数のままで、パラメータの意味や効能を研究したほうが良いのです。

って…何を書きたかったのか忘れました。。おやすみなさい。