FXメタトレーダー実践プログラミングへの補足(1)/MyCurrentOrders()の危険

豊嶋先生の著書「FXメタトレーダー実践プログラミング」は、プログラミングの超・初心者には、日本語で読める資料としてかなりお勧めです。シンプルなロジックの組み立てから、実際に売買できるＥＡを作り上げるまでのステップは楽に進めると思います。
(但し、英語が得意で、プログラミング経験のある人には物足りないでしょう...＾＾；

この本の中には、便利な関数をまとめたMyLib.mq4 や、ＥＡのサンプルがいくつか収められているのですが、それらを元にＥＡを作りこんでゆくと、思わぬ落とし穴に嵌る危険性があります。そういう問題は、本文中にも一部記述があるものの、初心者にはなかなか気付きにくいので、具体的に説明してみたいと思います。
(他人の書いたコードを批判するみたいで申し訳ないのですが..、相場で高い授業料を払う人が出るのも可哀想ですので...＾＾；

まずは、BBCross1.mq4 に使われているMyCurrentOrders()の問題から。

↑BBCross1.mq4 は、買いシグナルが出たら、売りポジションを閉じて、買いポジションを建てるシステムです。
買いシグナルは、「ポジション無し or 売りポジション有り」の時に一定条件を満たすと発生します。

↓MyCurrentOrders()の実装は以下のようになっています。

MyCurrentOrders(MY_OPENPOS, magic) は、最初に見つかったポジションのロット数を返します。
たったこれだけのコードですが、どんな問題が起こり得るのか想像してみてください。
(5分で解けたら初段...違

問題が起きる時のフローはこんな感じです。

(1) 現在売り1ロットを保有している。
(2) 買いシグナルが発生。
(3) 売り1ロットを閉じる...のになぜか失敗する。(想定外のトラブル発生)
(4) 買い1ロットを建てる。

次のTick更新で

(5) MyCurrentOrders()は、残っている売り1ロットを最初に見つけて、売り1ロット保有と判断。
(6) 売りがあるので、再び、買いシグナルが発生。
(7) 売り1ロットを閉じる...のに再び失敗する。
(8) 買い1ロットを建てる。合計買い2ロットとなる。

次のTick更新でも(5)〜(8)が起こります。

つまり最初の売り1ロットが、何らかの事情でクローズできなかった場合、それがクローズできない間、延々と証拠金が不足するまで買い続けてしまいます。
少し怖くなりました？＾＾；

売り1ロットが閉じられないなんて、そんなことあるのか？と思われるかもしれませんが、MODE_FREEZELEVELが設定されているブローカーで指値の入ったポジションをクローズする時に稀に起こります。↓ヘルプにも、closed 出来ないと書いてあります..。

MODE_FREEZELEVEL

Order freeze level in points. If the execution price lies within the range defined by the freeze level, the order cannot be modified, cancelled or closed.

厳密には、BBCross1.mq4 自体は、ポジションにSL/TPの指値が入って無いので、FREEZELEVELの問題とは無関係です。でも、このＥＡを元に改造する人は、おそらく、SL/TPを設定してしまいますよね....。なので、要注意なのです。

さて、この問題への対策ですが...方法はいろいろあります。
応急処置としては、MyCurrentOrders 内の下記一行をコメントアウトすることです。