読書の夏。

暑い日が続くと、冷房の効いた部屋で、本でもまったりと読みたいですよね。。。

yam 2010/07/22 15:54
システムトレードは、EAだけでなく、EAに設定するパラメータを決定する手法も含めてシステムですよね。
『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』ロバート　パルド　著
『使える売買システム判別法』山本克二　著
ここら辺に聖杯があるように思うのですが。

『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』は、改訂版として、『アルゴリズムトレーディング入門』が出ています。ＥＡを自作する人で"本格的に"勉強したい人向けです。ウォークフォワードテストについて解説されています。他にも、参考文献への足掛りとして役に立ちます。
(改定版と旧版の違いは...両方とも手元にあるのですが、まだ読めていません..orz

『使える売買システム判別法』は、Amazon でも是富金蔵氏が絶賛されていたので、早速..買ってみました。
この本は、かなり初心者向けです。経験のある人なら知ってることばかりかもしれません。(目次は、ここにあります。)
市販のブラックボックスなＥＡをいくつか買ってポートフォリオを組みつつ運用したい..という人向けに、確率統計の知識を利用したＥＡの成績評価ノウハウを紹介されています。

内容は理論的というよりかなり実用的なので、それが役に立つと感じたら、誰でも簡単に利用できると思います。エクセルの知識も多少あれば良いので、エクセルアレルギーの人でも安心です。今から典型的なシステムトレーダーを目指したい人なら、読んでおいて損は無いでしょう。（...というか、今すぐ読みなさい。笑。

どのくらい実用的かというと、例えば、

トレード回数	10	20	30	40	...	100
PF(1%)	6.57	3.17	2.48	2.16	...	1.61

のような表があって、トレード回数40回のシステムで、PF　が 2.16 を超えていたら、99% の確率で、そのシステムには実力があると判断できる..といった感じです。

ただ、山本氏のスタンスは、"今が旬のシステムを見つけ出し、それが駄目になったら、別の旬なシステムに乗り換える"スタイル(P70〜75)なので、恒久的に旬であり続けられるようなシステムを模索する人たちとは、思想的に分かり合えない気がします。＾＾；；
両者の考え方の違いは、ユウさまの記事も参考になります。

現実路線では、特定の通貨の特定の時間にだけ通用するようなシステムと、多くの通貨のいろんな時間足に適応可能なシステムを併用したらよいとは思うのですが..後者にばかり目がいって、前者にはほとんど興味が持てないんですよ...orz