FXDDとAlpariと・・・

今週は・・・

・FXDDで深刻なサーバトラブルが発生しました。「FXDD障害中→復旧→重要なお知らせ」や、「約3時間のFXDDサーバー障害」に経験談があります。
・Alpari でバッドティックが発生しました。「USD/CHFのバッドティック」「Alpari UK USD/CHFのバッドティック」に返金関係の記事があります。

MetaTraderでの自動売買には、この種のトラブルが憑き物ですので、油断しないようにしましょう。＾＾；
(特に、自動売買ならほったらかしで楽チン♪と安易に運用を考えている人は危険です。毎日、異常が起きてないか？確認しましょう。

マルチファクターモデルとか、どうでもいいし。

システムトレードの事を調べていると、「マルチファクターモデル」と言う言葉を見かけます。Google検索するといろいろでてきます。
(検索でたまたま見つけたここは宝箱の予感。ここや、ここは言うまでもない。)

私の頭の中での、為替のマルチファクターモデルは、

↑こんな感じ。
背後で影響を与える何かがファクターで、それが複数あるからマルチ。単純すぎ？笑。

でも、実際のところ、何がファクターでどう影響するかなんて、簡単には分からないと思ってる。
(ここの人は、簡単に分かったらしいけど。)

金や原油といったモノの価格にファクターを求めたり、金利やホニャララ指数との関係を調べるのもいいけど、その関係性がいつ失われるか？が予測できないので、それだけに依存するのは危険。

結局落ち着いた所は、ファクターそのものは特定せずに、現在のチャートから、ファクターの動きを逆推定してしまう試み。これなら、主要因となるファクターが、時間の経過と共に黄色から水色に変化したとしても、逆推定されるファクターも黄色主体から水色主体へと変化してしまうから、長期的にロバストなのである。

それって、結局シングルファクターじゃん とか、自己相関の域を出ないと言えなくも無いのだけど、難しい為替の値動きを解明するには、考え方自体を工夫しないとね。