スケール固定(Scale fix )で、Bidラインをほぼ中央にするインジケータ。

裁量トレードで MetaTrader を使う場合、チャートの縦軸スケールを固定にするのが基本だと思います。ただ…スケールを固定すると、いつのまにかチャートから価格がはみ出してしまうのが嫌なんですよね..。上下矢印キーで適宜移動してゆけば良いのですが、それをインジケータに押させるようにしたのがAutoCenter.mq4です。

Bid のラインが画面の中央部 1/2 幅からはみ出すと、上下矢印キーを押して中央に戻すように動作します。画面内からもはみ出した場合は、NumPad 5 を押して画面内に戻します。

…問題は、矢印キーを何回押せば中央に戻るのか？が画面のスケール依存なので正しく動作する保証はありません。＾＾；

extern int area = 2;
extern double Adjust = 1.0;

area は、数値を大きくすると中央から僅かにずれただけで反応するようになります。
Adjust は、矢印キーを押す回数を増減できます。動作がおかしい場合は、Adjust を調整してみてください。

レジームスイッチモデルをアカデミックに理解したい人向け

某所で既出のものですが、参考文献を挙げておきます。

経済分析−政策研究の視点シリーズ第19号/経済動向指標の再検討
http://www.esri.go.jp/jp/archive/sei/sei020/sei019.html
Regime switching model による為替変動予測の試み
http://ci.nii.ac.jp/naid/110003483299

「経済動向指標の再検討」は、為替予測ではないものの、比較的読みやすい気がします。(但し、数式は除く)

2.1.3 Regime Switching Model
regime switching modelは、Hamilton (1989) によって提案され、その後、景気分析のみならず、金融などの分野でも盛んに利用されている方法である。regime switching modelは、簡単に言えば、対象とする変数が上昇期から下降期 (またはその逆) に推移する確率を求める方法である。対象とする変数をCI やGDP といった景気指標とすれば、拡張期から後退期に移る、すなわち景気の山を迎える確率などを求めることができる。このようにregime switchingmodel は、景気指標がある局面 (phase またはregime) から他の局面に推移する (スイッチする) 確率を非線形時系列モデルとして求める方法である。ただし、局面は2 局目である必要はなく、一般にm局面としても構わない。

ふむふむ...といった感じ。
それ以外で気になったのが、、以下の記述..。

2.1.2 Dynamic Factor Model(Stock-Watson モデル)
Neftci の方法では、ある与えられた景気 (先行) 指標に対して確率計算を行うのに対して、Stock-Watson モデルは、選択されたいくつかの個別指標 (事前に先行系列と一致系列に分類されている) の背後に時系列モデルを仮定し、それを推定するという手続きがとられる。ただし、その時系列モデルには、具体的には観測されない景気変動が含まれており、その景気変動の推定も含まれる。

この Dynamic Factor Model のコンセプトが実は私の手法と同一なのでした..。20年近く昔に提案されていたのはちょっとショック..orz