裁量とEAの違い

雑談

末っ子 2010/07/22 16:59
「ＥＡの自動売買だけで儲かっている人ってどれくらいいるんでしょう？」
これは僕もずっと気になってました。裁量とEAの決定的な違いは何なのでしょう？
チャートパターンや高値安値の判断かな？と個人的には思っているのですが。
ぱっとみテクニカルあたりとEAを組み合わせれば・・なんて一時期妄想してました。

tradefight 2010/07/22 19:32
はじめまして。私は長年裁量でトレードしているのですが、まったく安定して勝てないので、トレードを諦めかけている者です。
巷では「勝つためには手法はシンプルなものでOkで、大事なのは決めたルールを守り続けること」・・・なんてよく耳にしますけど、それだったら手法をEAに落とし込むことができればOKってことになっちゃいますよね。
私自身はEAはまだ勉強中の身でして、その辺の実際の感覚がよく分からないのですが、皆さんの書き込みを拝見する限り、「感情無しルール遵守のEA」だから必ずしも勝てる、というわけではなさそうですね(^^;)
そうなると、末っ子さんもお書きになられているように、裁量とEAの違いってなんなのかな？と私も思ってしまいます。
あるいは複数のルール（EAでも裁量でも）を組み合わせたポートフォリオの配分あたりに優位性があるんでしょうか？
たった一つのシンプルな手法を磨き上げることで勝ち続けられるのなら、それが個人的には理想的ではありますけど、これって実はただの幻想に過ぎないのかな？なんて。

「裁量とEAの決定的な違いは何なのでしょう？」と、意外な質問を頂きましたので私の考えをコメントしておきます。


EAは24時間売買できるとか、裁量はストレスの影響がどうとか、単純明快は違いはさておいて、プログラマから見た一番の違いは、パターン認識能力の差です。


↑人間には、この2枚の画像が「顔」であることが瞬時に判別でき、おそらく同一人物の顔であることも容易に想像できると思います。性別、メガネの有無、写真なのか絵画なのか、服の柄は同一か？もすぐに判別できます。ところが、コンピュータに同じ判断をさせようとすると…めちゃめちゃ大変です。今でこそ、デジカメに顔認識機能が当たり前のように付いていますが、顔認識の研究が始まったのは約50年前で、実用的に使われるまでに20〜30年掛かっていたはずです。


顔の位置だけ認識させるのにも一苦労なのに、それ以上に巧妙な人間のパターン認識能力をＥＡに持たせるのは絶望的に難しいということです。


もちろん、ＥＡに顔認識をさせる必要はありませんが・・・
初心者がＥＡを作ったら、下図のような簡単なチャートパターンの認識すらも意図したとおりにはいかないと思います。

単純にフラクタルの高値同士と安値同士をラインで結ぶだけなら既存のインジケータにもありますが、多少ラインをはみ出してよいので感覚的に妥当な線を引きたいとなると、フリーで出回っている物の中にはなかなか見つからないでしょう。



人間のパターン認識能力は、ラインに限らず、オシレータや移動平均の形、Tick変動の時間的感覚、その時のファンダメンタル要因まで含めて、（おそらく過去の記憶と照らし合わせる形で）無意識に判断して、相場の変化に適応してゆく...と思うので、裁量トレードとＥＡの間には超えられない壁があるのです。たぶん・・・。


ただ、人間の認識能力は、三角と四角の区別は一瞬で出来ても、複雑図形の区別は苦手という特性があります。
(図形認識能力は、 http://iqtest.dk/ でテストができます..。
チャート上に、MACD,RSI,RCI,ストキャス,移動平均,BB,一目...その他諸々を表示させて、アレとコレとソレがこうなったらエントリーのような複雑怪奇なシステムにしてしまうと、勝っている間はよいものの、負け始めたら何をどう変えたら良いのか？は分かり難くなります。
逆に、移動平均2本だけのシンプルなシステムなら、期間パラメータ2つを調整するだけなので、人間の認識能力を最大限生かした調整が可能です。(現実的には、エントリー、イグジット、フィルタリングの3要素が独立したシステムが扱いやすいと思いますけどね..


複数のルール（EAでも裁量でも）を組み合わせたポートフォリオの配分あたりに優位性があるんでしょうか？
たった一つのシンプルな手法を磨き上げることで勝ち続けられるのなら、それが個人的には理想的ではありますけど、これって実はただの幻想に過ぎないのかな？なんて。

システムトレードされている人は、毛色の異なるシステムでポートフォリオを組むのが主流なので、安定した利益を得るのには、それが近道のように思えます。ただ、私自身は、１つのシステムしか持っておらず、それを複数の通貨に小さく分散させておくだけで十分だと思っているので、「たった一つのシンプルな手法を磨き上げる」方が好きです。＾＾；