株のシストレ派は苦戦している？

久しぶりに株関係のブログを見て回ると、シストレ派が苦戦されているようです..。
・専業システムトレード生活
・Y102's Trading Weblog
・龍金私書録
他にも見かけた気がするのですが以下省略...。

結局、ファクターモデル系のシストレは、効いてるファクターが見つけられなくなった時が終わりなんですよね。相場環境ががらっと変わってしまった状況にあっては、ここに書かれているように、

我々、シストレ屋は、どんな最先端な適応進化のツールを使おうとも、肝心の新しいバイアスを内在したデータが溜まるまでは、手が出ないｗｗ

ということです。株のことは株屋に任せるとして..ＦＸで同じ状況に陥った場合に備えて、主に自己相関モデル系のなんちゃってシストレを行っている身で考えるべきは..過去何本分のデータがあれば戦略を立てられるのか？かなぁと思ってます。

例えば、今日から相場環境が誰の目にも明らかなカタチで変わってしまったとして、その新相場に適応できるか判断するのに3ヶ月必要なシステムなら、3ヶ月待つ必要があります。でも、10日分のデータがあれば十分なシステムなら、10日後には新相場でそのシステムが通じるのか判断できます。どっちのシステムが真に美味しいかはさておき、環境変化への適応という視点では、後者の方が有利でしょう。運がよければ、10日後にはトレードを再開できるのですから..。

どうすれば適応力の高いシステムになるのかは永遠？の課題(..秘密..)だと思います。ただ、今のシステムに適応力があるのかどうかは、他通貨で試せば分かりやすいです。USDJPYの動きが突然SGDJPYの動きに変化したと仮定して、SGDJPYでデモトレードしてみるような思考実験をすれば何かつかめるかもしれません..。
(自己相関だけで勝ち続けようと決心したら、ホントどんな通貨ペアでも勝てるようにならないといけないと常々思うのです。スプレッドの問題があるので、時間足は自由に変えてよいという前提ですが..。