…のデータを生で見るとランダムに見えますが（２段目）、ヒストグラムでは20〜25期間にピークがあることが分かります。 ZigZagインジケータを眺めていると、そこに周期性らしきものを感じるのは、錯覚ではなく、実際に特定の周期付近での頻度が多いからだったのですね。。。 しかし、この知見が、実際に役に立つものであるかどうか？は、ランダム・ウォークのチャートに適用して比較する必要があります。 以前に作成したランダムウォークチャート作成スクリプトで作成したチャートに当てはめてみたのが下…

↑昨日のドル円1時間足の動き... 直近のデータに痕跡が無いために推定できない極端な値動きは、ファンダメンタルというか外部情報を集めて避けまくるしか無い・・・と個人的には思っているのだけど、いつも大きな魚を逃しているような気がしてつらいです...。(ため息 さて、表題の通り、以下の質問がありましたので回答しますね。 Love OANDA >オフラインチャートとして 「_RAND」という銘柄が出来上がります。 >本物の値動きと区別できる特徴点を見つけ出すことができれば成功です。…

…ましょう。。orz ランダムチャートのその後。 出来高に凶悪なコーシー分布のノイズを加えて、高騰/急落を再現してみました。 1.5秒毎にローソク足1本を追加して自動更新する機能も追加しました。 乱数に GSL も使えるようにしました。 http://ux.getuploader.com/fai_fx/download/318/RandomChart.zip あくまでも、ベースとなる動きはコイントス方式のランダムウォークで、横軸＝時間軸を出来高の調整で歪めているだけです。 実験…

…さて、昨日紹介した、ランダムウォークのチャート作成スクリプトによる人工チャートと、実際の為替チャートとの違いは、いろいろあるのでしょうけど、分かりやすいところでは、指標発表時特有の動きの有無でしょうか。 価格が突然大きく動くジャンプ拡散過程のような要素が計算式に入っていないと長期間で見たとき少し違和感があります。 ただ、それ以前に、MQL4の MathRand() で乱数シミュレーションするのはどうよ？ と思ったので、MathRand()の計算式を調べました。 int sta…

…よ。。 実は、コレ、ランダムウォークで作ったチャートなんですよね...orz MT4のオフラインチャートで、ランダムウォークチャートを作るスクリプトを こちら に用意しました。 scripts フォルダに入れて、EURUSD 5M チャートに貼り付けると、オフラインチャートとして 「_RAND」という銘柄が出来上がります。 ファイルメニューのオフラインチャートから開いてください。 計算式は、単純に価格が 1pip 上がるか下がるかを常に50%の確率で積算しているだけです。 B…

…足以上のスケールではランダムウォークと同じ性質を示すが、それより小さなスケールでは ＞ランダムウォークではない・・・という主張を、経済物理学の本などに見ることができます。 お勧めの書籍があれば教えていただきたいです 経済物理学というと、高安秀樹氏の著作が有名です。著者名で検索して、大きな本屋であれば立ち読みできると思います。 私が過去に読んだ、経済物理学（≒相場をカオスと見る系）の本は、以下のものだけです。 入門書なら「禁断の市場」、研究書なら「株価の経済物理学」をお勧めしま…

…中では、当然、市場はランダムウォークしているかどうか？もいつも気になります。 純粋に価格の時系列データだけを観察する立場では、サブプライム問題、ギリシャ問題から、経済指標発表、要人発言まで、さまざまな経済イベント（経済現象）は、予測不可能です。 ↑予測不可能なイベントが、適正価格を変えてゆくとしたら、その価格は常に、上がるか下がるか予測できませんから、ランダムウォークと同じ扱いになります。 価格以外の情報（ファンダメンタル分析、インサイダー情報、その他）を取り込めば、黒丸の価…

…しています。そして、ランダムウォークな動きと「トレーディング時間」の掛け合わせが価格チャートになっているというのです。 ブラウン運動（ランダムウォーク）x トレーディング時間の流れ = 価格チャート 詳しい話は著書と参考文献を読んでください。個人的には納得できる説明が多いと思っています。 …ただ、時間の流れが伸縮するという表現は私にとっては分かりにくくて、多くのトレーダーが同じリスク(抽象的リスク)を背負うと、結果としてトレーディング時間が加速するのかなと考えてます。ちなみに…

…定価格を基準に上下にランダムに振動している」という仮定も加えると、全否定できるだけの根拠も無いような…気がするのです。 ↓実際に価格を階段状に近似したのがコレです。じっと見ていると、価格がラインに添って変化しているような気がしてきませんか？（笑） ↑計算に使用したのは、adaptive weights smoothing (AWS)と呼ばれるアルゴリズムで、↓画像のノイズ除去を目的に研究されていたようです。 作成したインジケータは こちら で、内部で R と、AWS用の計算パ…

…か(≒時系列データにランダムウォーク成分が含まれているかどうか..) の検定です。その昔、偉い人がランダムウォークするデータ同士を回帰分析すると有りもしない関係性が見つかってしまう みせかけの回帰 を発見して以来、それを避ける為に行われるらしいです。「Rで学ぶ回帰分析と単位根検定」に説明が少しあります。 いろんな書籍での単位根検定の解説を読む限り、かなりややこしくて、弱点もあるので、大雑把に使うのが良いのではと思っていますが、それはさておき、、伝統的なテクニカル分析を大雑把な…

…ど、勝てるシグナルはランダムに入れ替わるので継続して勝てないという実態に飽きられているのではと思います。 (参考：すっかり様変わり・・・ZuluTradeシグナルプロバイダーランキング 一投機家としては、そういうビジネスに見切りを付けて、もう誰にも頼らない というスタンスこそが正しいはずのに、今になって配信者を紹介するわたしって、ほんとバカだと思いますが、だからこそ、最後の希望をL.O.S.R.に託しています。(終 …私自身が利用しているシグナルではないというネタ記事ですみま…

…てしまいます。また、ランダムに発生するニュースイベントは周期性を無視して相場を動かします。 そんな風に見ているので、相場では周期性が生成したり消滅しているのでは？と思っているのです。 (...だから、そんなものは当てにしないほうがいい。。＾＾； ただ、逆に考えたら、短期間であれば周期性が成立する機会が多々ある訳で、それを利用しないのはもったいない..とも思えます。 エリオット波動論による推定は裁量の余地が大きいし、一目均衡表は日足以外での汎用性が無い気がするし、その他のテクニ…

…えていますが、まずはランダムにINをしてどの程度の結果が出るのか知りたくて、書き込ませていただきました。 おそらく１０年前にもマーチンで金を失った人が居ただろうし、これから先もマーチンの甘い罠に嵌る人が続出するのでは...なんて思うこの頃です。 上記の依頼では、「損益が+10ppになった時点」というのが、どのポジションに対する +10pp なのかが良く分かりませんでした。 なので、適当に最後のポジションが 10pp(PipsWidth) の ProfitRatio倍の利益が出…

…eepする時間を少々ランダムにしたところで、落ちるときは落ちるので、素直に Build 225 にするのが良いかもしれません。。 (ちなみに、226はVista 32bit版でEAを使わずにインジケータだけ表示させていても3-4ヶ月に一度落ちます..。Build 225 を使う時は、この辺りから 225 の terminal.exe とMetaLang.exe を取り出して上書きし、LiveUpdate.exe を削除すればOK...かどうかは分かりませんので、自己責任でどう…

…(1) パラメータをランダムに振ったグループを用意 (2) そのグループの中で、成績の良いパラメータセットを選択。 (3) 選択したパラメータセットを元に (1)〜(2)を繰り返す。 こんな感じです。ランダムに振る際に、大きくランダムに変えるか、少しだけ変えるかという変化をもたせることもできますし、成績の良いパラメータセットを複数選んで、パラメータの組合せを入替えてみることもできます。(突然変異と、交叉に相当します。) この GA を、パラメータの枠を超えて ロジックレベルで…

…意味を無視して、半分ランダムに探索されて、それなりに良さそうな結果に収束したセットを求めてしまうので、ちょっと、いや〜んな感じです。 (とは言うモノの、GA 自体はそれなりに賢く役に立つのですよ.. ＥＡを作る側の立場の人なら、lino さんのように考えるのも理解できると思います。 さて、実際のやり方ですが… 基本方針は、linoさんの考えた通りです。 (1) 最初のパラメータセットで、最適化実行 (2) レポートを解析して、最大PF となる良好パラメータを取得 (3) 良好…

…ムで用意して、乱数でランダムに手を決めて何回も勝負させれば、二人のどちらが有利なのか分かるはずです。 このような乱数を使って何度も試行してみて傾向を調べる方法をモンテカルロ・シミュレーション(モンテカルロ法)と呼びます。乱数を使うので厳密な正解が求められるわけではありませんが、複雑な確率の数式を解くよりも、楽に結果を予測できるので便利です。 じゃんけん「グリコ」のモンテカルロ・シミュレーション シミュレーションプログラムの方針は、 (1)「グー、チョキ、パーの比率を１：１：１…

…い話。 よく、市場がランダムウォークだと儲けられない..と考えている人がいらっしゃいますが、私は全然そうは思いません。まず、今の市場は全然ランダムウォークではないですし、これから先も市場が完全なランダムウォークにはなり得ないと信じています。そして、市場がランダムウォークであるかどうか？と、そこに収益機会が存在するかどうか？は無関係というか、別次元の問題と捉えています。あまり難しい話をする気は無いので、単純に相場の予測可能性と収益機会の有無だけに絞って話します。 (ランダムウォ…

…FXでの勝敗が完全にランダムに決まる独立事象であれば、マーチンゲールはただのベッティングシステムなので、期待値は向上しません。(勝率が高くなる代わりに1回の損失が大きくなってゆくだけ) ところが、値動きになんらかの癖があって、その癖を上手く捕らえるのに都合の良い掛け方が、たまたまナンピン・マーチンゲールだとしたら、一概に期待値が向上しないとは言い切れないのではと思ってます。 でも、これを証明するのは困難で、過去１０年のバックテストを乗り切りました、１年間のフォワードテストでこ…

…も無いので、週に１度ランダムに仕掛けるEA をおいておきます。 int init() { MathSrand(GetTickCount()); return(0); } int start() { static datetime LastTrade = 0; if(TimeCurrent() - LastTrade return(0); LastTrade = TimeCurrent(); if(OrderSelect(0,SELECT_BY_POS)){ double pr…

…。 この流れが繰り返されると、Ｂのインジケータはいつまでも音を鳴らすことが出来ません。 これを専門用語で、公平性が無い..と言います。(..専門用語でもなんでもないか^^; PlaySoundEX の中では、MathRand() を使って(1)と(3)の時間間隔をランダムにすることで、不幸なループを起きにくくしています。 ただの音再生に厳密な排他制御は不要だと思うので適当に済ませていますが、本当にクリティカルな処理をする時の排他制御は、アトミック性や公平性に注意すると吉です。